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私营企业全要素生产效率的行业差异：基于随机前沿分析方法的研究 徐林清，史宪荣* 作者简介：徐林清（1965-），男，经济学院副教授，研究方向世界经济、发展经济学. E-mail: xulinqing@jnu.edu.cn （暨南大学经济学院，广州 510000） 5 摘要：生产效率是对企业的要素投入与产出效果的综合评价。利用随机前沿分析法对私营工业企业的全要素生产效率的研究发现，不同行业在生产效率上有较大的差异，其中农副产品制造及金属产品制造业长期以来保持了较高的生产效率，而采矿、造纸等产业的生产生产效率一直处于下降的趋势。2007年开始的金融危机对各行业也有不同的影响，其中纺织皮革、10 竹木家具制造等劳动密集型产业受到的冲击最大。但是，各行业之间的生产效率差异近年来显著缩小，出现了明显的收敛趋势。 关键词：私营工业企业；全要素生产率；生产效率；随机前沿分析；两阶段分析 0 引言 私营企业数量占到我国企业总数的70%以上，所容纳的就业人数也是最多的，对国民经济的稳定增长起着重要的作用，支持私营企业及中小企业的发展历来是我国的基本35 经济政策。相对于国有企业及外资企业，私营企业也是市场切入度最高，对市场环境变化最敏感的一个企业群体。而且因为私营企业绝大多数属于中小企业，他们对市场变化的判断能力以及适应能力都十分有限，当他们明确感知市场环境变动的冲击时，往往已经来不及进行适应性调整，导致私营企业的破产和倒闭。研究私营企业不同行业的生产效率的变动情况，可以从微观上为私营企业提供一个明确的产业进入和退出信号，避免40 私营企业在投资上的盲目性，降低投资风险；从宏观上看，可以为政府的私营经济政策提供决策依据，使政府能够将私营企业的引导建立在科学的基础之上。本文将利用我国 近10年来的私营工业企业的要素投入与产出数据，使用随机前沿分析方法，研究不同行业的私营企业在生产效率上的差异，观察各行业生产效率随时间变动的趋势。 45 1 文献回顾 私营企业是指由自然人投资设立或由自然人控股，以雇佣劳动为基础的营利性经济组织，包括各种按照我国公司法及私营企业暂行条例规定登记注册的私营有限责任公司、私营股份有限公司、私营合伙企业和私营独资企业。近年来我国私营经济发展迅速，私营企业经济效益、社会贡献等各项指标均呈上升趋势，对推动我国经济增长起到了重50 要的作用，并引起了学术界的关注。 全要素生产率（total factor productivity）是一种包含所有生产要素的生产率测度方法，近年来越来越被经济学界所接受。对企业生产率的分析，主要有四种方法：（1）最小二乘计量经济生产模型，（2）全要素生产率指数法，（3）数据包络分析DEA，（4）随机前沿面法SFA。其中，前两种多用于总计时间序列数据，且假设所有企业都55 是技术有效的。后两种则没有技术有效假设，但第三种分析时，不需要假设参数函数，所以测度过程具有更大的随机性[1]。通过四种方法的对比可以看出，只有第四种即随机前沿方法具有更广泛的利用价值。为此，本文选择第四种方法来进行估计。 随机前沿分析（stochastic frontier approach, SFA）是建立生产前沿面和实际生产水平的距离函数，利用这个距离函数来进一步分析生产效率的分析方法。这里的生产前60 沿面是指对于不同的投入水平，分别可以获得的最大产出水平，反映的是当前企业的技术现状。最常用的是采用Malmquist TFP指数来表示企业的效率水平变化。 Battese, E and Collei. T（1992、1998）最早通过实证分析对比随机前沿分析SFA和数据包络分析DEA方法[1][2]，证明了相比较而言，在面板数据下SFA方法不仅能够考虑随机因素的影响并恰当地确定各种要素对经济增长的贡献份额，还可以引入环境因素和个体变量以65 解释技术效率变化，克服了以往生产率分析中把效率改进作为“黑箱”的问题，核算结果更为稳健和可靠，正由于此，更加深了本文对使用随机前沿分析方法的肯定。随后国内学者傅晓霞、吴利学( 2007) 对随机前沿分析和数据包络分析在中国全要素生产率核算中的适用性进行了比较[3]，同样得到随机前沿分析结果具有较好的稳健性和适用性的结论。魏下海（2011）曾经基于随机前沿分析和数据包络分析这两种效率衡量方法[4]，对29个省份870 年间生产效率进行适用性对比研究，最后得出一个很中立的结论，对两种方法在分析过程中各自的优势做了分析。进一步的，李清彬（2010）对私营企业的生产效率进行进一步深入分解[5]，表明了21世纪初私营工业部门全要素生产率快速增长，但其严重依赖于技术进步，而非技术效率和规模效率的提升，且技术效率所代表的经营管理水平一直呈下降趋势。私营工业部门全要素生产率增长在区域间存在巨大差异, 整体上呈现一种“马75 太式”特征。随后王争、史晋川（2011）利用第一次全国经济普查数据系统地研究中国私营企业的生产率表现和投资效率问题[6]，表明虽然行业间生产率差异的主要来源还是TFP，但地区间的生产率差异则主要来源于劳均资本的差异。资本边际产出在地区间和行业间的不均衡分布意味着部门间存在资本配置的非效率。通过模拟实验发现，省际间资本重置给私营制造业带来的潜在产出增长效果比行业间的资本重置更加明显，这意味80 着私营制造业资本的地区间流动障碍比行业间障碍更为严重。同时，师萍，张炳南等（2011）以1999-2008年省级地区面板数据为基础运用超越对数生产函数的随机前沿模型[7]，研究了我国地区R&D效率及影响因素，研究发现我国R&D效率平均水平较低，但呈现稳步的 增长趋势。我国R&D活动技术无效率程度有进一步加强的趋势。本文以私营工业企业为研究对象，对各行业8年来的全要素生产率行业差异进行研究。 85 2 研究方法及模型 对于全要素生产率测算最常用的两种方法，SFA优于DEA的地方在于，首先，DEA需要对每年单独计算生产前沿面，而SFA是使用所有年份的数据来估计总的生产前沿90 面，从而DEA具有更大的随机性，SFA则表现得更为平缓。其次，DEA全要素生产率的随机性来源于技术进步，例如本文当金融危机到来导致企业产出下降时，DEA将其归因于技术退步，而SFA则认为是技术效率变化、技术进步和规模效率的变化，从而更具有概括性和说服力。 Malmquist TFP是被Caves、Christensen和Diewert（1982a、1982b）引入的[8][9]，又95 被命名为CCD法，是测度距离函数的比率，可以用来测量一个公司从s期到t期的全要素生产效率的变化本文在进行随机前沿面分析时使用指数来表示企业的效率水平变化。Malmquist TFP指数方法是最常用的产出比较方法，在时期t的技术水平基础上，Malmquist TFP产出指数表达式为： )q(x,d / )q(x,d=x),q,(qQstottotsto （1） 100 式中，do(x,q)为产出距离函数，即do(x,q)=min{δ(q/δ)∈P(x)}，可以任意选取投入向量x。指数越接近于1，生产效率水平越高。 根据随机前沿模型原理，在进行企业生产效率分析时，需要通过建立超越对数生产函数，并引入时间趋势来反映技术进步的影响： ititititititititititttltktllkklkq......................2987625423210lnlnlnlnlnlnlnlnln （2） 105 ititituv... （3） I=1,2,3..I，tt=1、2、..8 式中，ititlk、、itq表示第i个行业第t年的私营工业企业的产出和资本、劳动投入。β0--β9为待估参数，t是代表技术变化的时间趋势。 ），（20~vvitN.，为随机误差项，反应测量误差、环境、经济波动等不可控的随机因素。），（2it0~u.Nit ，为技术无效110 率项，服从半正态分布，为非负随机变量。Vit和uit独立不相关。 本文所使用的数据来源于各年度的《中国统计年鉴》、《中国工业经济统计年鉴》及《中国私企年鉴》。考虑数据口径的一致性，选取工业总产值表示产出；投入选择资本和劳动投入两个指标，资本为年末资本总额，劳动为全部从业人员年平均数。工业增加值和资产总额分别用2003各地区工业品出厂价格指数和资产投资价格指数进行平减。 115 为了分析上的方便，本文对工业企业行业类别在标准的企业分类基础上进行了归总，其中采矿业包括煤炭开采和洗选业，石油天然气、黑色金属矿、有色金属矿和非金属矿采选业；农副产品制造业包括农副产品加工业、食品饮料烟草制造业；纺织皮革业包括纺织业，纺织服装、鞋、帽制造业和皮革、毛皮羽毛及其制品业；竹木家具业包括木材加 工及木竹滕棕草制品业和家具制造业；造纸文教制品业包括造纸及纸制品业、印刷业和120 记录媒介的复制、文教体育用品制造业；石油化工包括石油加工炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业，医药、化学纤维制造业，橡胶、塑料制品业；金属制品业包括非金属矿物、金属制品业、黑色金属、有色金属冶炼及压延加工业、；设备制造业包括通用专用设备制造业，交通运输设备和电气机械及器材制造业，通信设备、计算机及其他电子设备制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业，工艺品及其他制造业，125 废弃资源和废旧材料回收加工业；公共服务业包括电力、热力、燃气和水的生产和供应。 3 计量结果及分析 生产率的测度可以采用一阶段分析方法和两阶段分析方法，其中后者可以更好地考察效率随时间变动的情况，即假设 130 iitutfu)(. （4） 式中，f（.）是决定技术无效率随时间变化的函数。本文采用cornwell、schmidt和sickles（1990）的模型[10]，即假设 23210ttuiiitit........ （5） 这时不再假定uit服从半正态分布，而是服从截断的正态分布，即设定135 ），（2itu~u.ititN 。其余条件不变，Vit和uit依然独立不相关。 经过此两阶段分析，如果得出的系数和模型仍然显著，即认为模型是合理的，可以用于对各行业生产效率进行对比分析。运用Frontier软件，对所得数据首先进行一阶段分析，结果如表1。 表1 各变量的系数值及模型的统计结果 140 超越对数生产函数估计 技术无效率方程估计 变量 系数 估计值 t检验值 系数 估计值 t检验值 常数项 β0 -3.169295 -9.411757 δ0 0.459367 0.629114 lnk β1 3.380397 29.578531 δ1 0.459367 0.629114 lnl β2 -2.124340 -18.632155 δ2 -0.981309 -3.061731 lnk 2 β3 -0.329352 -20.549342 δ3 0.073242 2.017785 lnk*lnl β4 0.631366 17.368333 σ2 0.574520 4.348341 lnl 2 β5 -0.340810 -19.232555 γ 0.999000 97320.592000 原创学术论文网Tag：代写硕士论文 代写MBA论文 |
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